這禮拜的數字

這禮拜雖然做對了一天，但其他四天都是虧損，所以總結還是虧。當然是有一點負面，但也只能這樣子了，就休息，然後下禮拜再來。

即使是復盤的行情，7 月的勝率也只有五成。那實盤的話，因為我前幾個禮拜有失誤，所以多賠了一些，造成這個月的績效其實不太好看。目前有慢慢回穩，但只能說市場可能在變化，我的策略好像不太有利。只能繼續觀察市場的變化，也不要隨便調整自己的策略。

五天的過程分我原本全部給滿分，捕獲值也是五天全滿。實盤與覆盤的差距很小，執行滑差大概只有 7% 左右。

週五：違規

這天我下了兩筆單。第一筆是抓跌深後的反彈，往上突破，站上區間新高，很快就停損。

盤前準備已經知道今天會 delay，然後在車上做單，所以有提早縮小部位。心態上的話，我覺得應該是沒有 FOMO。今天應該要交易，只是我想不到可以做得更好的地方。

第二筆單有點特別，因為照理說我當初設計時是說一個策略進場一次。但今天比較特別的是，我停損之後，又第二次出現站上的訊號，這在我之前設計規則時沒有考慮過。我今天還是選擇進場，因為對我的認知來說，既然能再次站上新高，應該是多方比較強。只是最後還是殺下來，跌破停損。

一開始我把這天記成 100%、違規欄留白。後來與 AI 討論後承認第二筆單是違規，所以把上面那個滿分調降了：

不應該在第一筆突破後，出現第二次突破又進場。即使盤面當下支撐我的看法，但應該盤後再檢討，而不是當下用部位去驗證。

今天的盤看不懂，雖然還有一點額度，放棄不做休息。

關於這禮拜加的兩格濾網

這禮拜我在查核表加了兩格濾網，一格在週三之後，一格在週四之後。

AI 問我，如果週三那筆做空最後是賺錢的，我還會不會加那格濾網。我的回答是：如果你要問的是那一天的話，我可能不會加。但我現在的態度是，我會逐日觀察它的結果，慢慢修正我的用法。如果那一天賺錢的版本我不會加，但之後如果遇到其他虧損的版本，我可能還是會加回去。

我就是看到了問題才會去做調整。如果今天我沒看到問題，我當然不會做調整。

我等了兩次，目的都是為了減虧損。如果之後將來的行情證明我因為做了這件事而少賺，那的確就會變成問題。可是如果沒有的話，我就不會覺得這禮拜的調整是錯的。

我打算怎麼驗證

我沒有辦法確定，因為既然我沒辦法做回測，就不能給一個非常肯定的答案。但每一天的復盤應該可以告訴我，修改的方向是對或不對。因為每一天都會需要檢討當天合理的、原本的策略應該要做到什麼樣的行情，那我實盤有沒有做到，這樣互相比較之後，然後再累積一些交易日，應該就可以知道我的方向對不對。

復盤的時候，我仍會使用原本最單純的策略來做復盤，而不是加入考慮的結果。所以我的預期是有加入考量，績效應該會更好才對。那如果變差的話，就表示我方向不對，寧願把它拿掉，再回到我原本最單純的策略。

除了捕獲值之外，也要看實際的績效。

AI 指出的盲點

訪談最後，AI 給了這樣一句話：

你這禮拜真正的違規不是週五那筆單，是連續虧損第二天開始，你把「情境 B」重新讀成了「看到問題」——週一你判它是好過程配壞結果、什麼都沒動，週三和週四結構一模一樣，你卻各加了一格濾網；你以為你在制度化觀察，其實是虧損連著來的時候，你需要有一件事可以動手。

我當下的回應是，我仍然不這麼認為，因為我們必須要看細節。捕獲值如果持續為 0，必定是交易出現了問題才會出現這種狀況，但這必須分成兩種情形：一是我確實違反了紀律，導致複盤與實盤的結果不同；二是我有了改善，即使捕獲值為 0，績效仍有提升，例如少賠或多賺，這是正向的徵兆。這兩種是完全不同的情況。

我也覺得我們好像沒有站在同一條線上，因為 AI 舉的例子是原策略賠錢、但我濾網沒進場。可是也有另外一種情況是，原策略有賺錢，然後我還是正確地進場。那樣講起來好像我這禮拜做的更動都是錯的方向，這讓我覺得有點奇怪。

這個部分我們沒有談出共識。先記錄在這裡。